量化策略套利现新思路

 易融资www.shebomb.com     |      2019-11-13 14:38
 量化策略套利现新思路

  在主动多头策略私募机构积极把握本次MSCI扩容机会的同时,目前量化私募机构也在从量化策略角度积极把握相关事件性驱动套利机会。

  唐弢分析认为,在11月26日之前,市场将存在做多相关扩容受益个股标的(结构性阿尔法机会)、等量或不等量对冲股指的套利对冲投资机会,相关扩容受益的股票将大概率会跑赢指数。因此,同时做多扩容个股板块做空指数期货,仍有赚取对冲超额收益的机会。

  此外,唐弢还认为,随着本次MSCI扩容的临近,市场指数波动可能会较前期显著变大,量化投资者也可以从期权组合策略的角度捕捉市场波动率变大的收益机会。www.01603.cn